市場価格フォワードカーブ

トレーディングポジションの時価評価は、一般的に市場引け値ベースのフォワードカーブを用います。日中の時間次電力フォワードカーブや日時ガスフォワードカーブは先物、先渡し取引をするため最善の参照価格を提供します。

用途目的

１．市場で利用可能なフォワードカーブとは

市場価格フォワードカーブは季節パターンや祭日含めた週間特性を反映し、日中24時間の適切な価格連続性を持たないといけません。KyCurveは新しいインプットデータが入れば自動的にカーブ計算を更新します。KyCurveは電力ガスのみならず他のグローバルコモディティーにも使用可能です。

２．市場の気配値、取引値データフィードによるフォワードライブプライシング

市場引け値でのフォワードカーブ作成も煩雑ですが、日中の市場ボラティリティー次第でフォワードプライシングの更新を余儀なくされます。KyCurve on liveプライシングモジュールは取引所またはブローカーからのライブデータフィードにより日中のリアルタイムプライシングを可能にし、市場競争力を高めます。PFCの詳細 click here.

３．KYOS分析プラットフォーム上での利用、またはフォワードカーブのサービスとしての利用

KyCurveモデルはKYOS分析プラットフォーム上ご自身で利用できます。その際はデータフィードやセッティングはお任せ致します。その他、フォワードカーブ情報サービスとしてwww.pricecurves.com にアクセスすればEUの電力ガス市場の情報が得られます。これらはユーザーのご選択次第です。
日本向けの電力フォワードカーブは、日本の電力市場に対する長年の経験と知見を有する株式会社三菱総合研究所（MRI）と共同で開発しています。日本市場向け電力フォワードカーブは、MRIのウェブサイト（MPX：MRI Power Price Index）www.mpx-web.jp（日本語サイト）上で得ることができます。お問い合わせはMRIメールアドレスmpx-ml@mri.co.jpまでご連絡ください。

特徴

KyCurveは高度な統計学手法計算による(i)市場引け値のフォワードカーブ、(ii)市場ライブフォワードカーブをアウトプットします。

KyCurve on-liveモジュールはKYOS市場分析プラットフォームを利用することで取引所やマーケットデータベンダーからの自動データフィードでリアルタイムプライシングを可能にします。

分析手法

KyCurveは高度な統計学手法計算で時間（30分）次のプライシングができます。季節性は過去データに基づき、週間パターンは過去の時間特性から抽出し、革新的統計ルーティーンは日次、時間次のカーブの適正化をします。勿論、祭日、連休、飛び石連休の適正化もアルゴリズム化されます。

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